L'Art de la Sortie de Position

Chaque trader expérimenté sait qu'entrer en bourse n'est que la moitié de l'équation.

Savoir quand sortir est tout aussi important, voire plus.

C'est cette réalité qui m'a conduit à développer un indicateur puissant après une rencontre extraordinaire avec le légendaire John Bollinger.

Avant de plonger dans les détails de cet indicateur, laissez-moi vous présenter l'ATR, ou Average True Range.

Cet indicateur majeur évalue la volatilité en mesurant la portée des mouvements de prix sur une période donnée.

Plus l'ATR est élevé, plus la volatilité est intense.

Exemple:

Si l'ATR d'une action est de 5 €, cela signifie que, en moyenne, les variations de prix se chiffrent à 5 €.

Une valeur d'ATR plus basse indique une stabilité relative des prix.

Inspiré par John Bollinger, mon indicateur repose sur une approche ingénieuse.

Il tire son niveau de stop du "dernier plus haut" auquel il soustrait trois fois l'ATR.

Le "dernier plus haut" est le point culminant atteint par le cours avant d'entamer sa descente.

Exemple:

Imaginez qu'une action ait atteint un sommet de 100 € et que l'ATR soit de 5 €. Le niveau de stop serait alors de 100 € - (3 * 5 €) = 85 €.

Ce niveau de stop dynamique a le pouvoir de vous protéger contre les retournements brusques de cours, constituant un atout précieux pour tout trader avisé.

Mais mon indicateur ne s'arrête pas là. Il intègre également un stop loss de vente, que j'ai conçu pour être égal au "dernier plus bas" plus trois fois l'ATR.

Le "dernier plus bas" correspond au point le plus bas atteint par le cours avant de remonter.

Exemple : Supposons que le dernier plus bas d'une action soit de 90 € et que l'ATR soit de 5 €. Le Stop loss de vente serait alors de 90 € + (3 * 5 €) = 105 €.

On peut l'utiliser pour entrer à l'achat ou pour renforcer une position lorsque le prix dépasse ce niveau.

Dans le cas ou l'on pratique de la vente à découvert, il peut servir de niveau de prix de protection

Sur le graphique ci dessus, le trait plein représente le niveau de stop pour une position acheteuse.

Le trait en pointillé représente le niveau de stop pour une position vendeuse, mais peut aussi servir de point d'entrée pour une position acheteuse.

Lorsque les 2 stops sont sous le prix, la tendance est clairement confirmée.

L'indicateur que j'ai élaboré après ma rencontre avec John Bollinger offre une méthode robuste pour gérer la sortie de position.

Il peut être intégré à vos opérations pour vous aider à déterminer le moment optimal pour vendre, protéger vos profits, et minimiser vos pertes.

Je l'utilise sur les graphiques en hebdomadaire, et cela donne de très bons résultats, mais il fonctionne également sur des unités de temps plus rapides comme l'heure ou les 15 minutes pour ceux qui souhaiteraient s'aventurer dans le monde du day trading. Certaines de mes stratégies de trading automatiques l'utilise pour sortir de position et protéger les gains.