Mise en place d'une stratégie de trading automatique

Avant de mettre en place une stratégie de trading automatique, et de penser à l'achat de sa prochaine ferrari, il faut prendre un peu de temps pour comprendre ce qu'elle peut faire de bien comme de mal.

L'image au dessus de cet article montre le résultat sur compte réel d'une des stratégies que j'utilise personnellement.

Avant de la proposer à mon public, je prends le temps de la mettre en place sur mon propre compte. Mais avant de la mettre sur mon propre compte, j'effectue une opération qui s'appelle un backtest.

Cela permet de simuler les performances que la stratégie aurait réalisée si on l'avait lancée avant.

Cette stratégie est conçue pour être utilisée sur le DAX, qui est l'indice allemand représentant les 40 principales entreprises cotées en bourse en Allemagne, un peu comme le CAC 40 en France.

La valeur d'un point est de 1€ le point.

Vous avez décidé de prendre une position minimale de 0.5 contrat.

Imaginons que le DAX ait une valeur nominale de 16 000 euros.

Maintenant, en tenant compte du levier, le capital nécessaire pour ouvrir une position est calculé comme suit :

Capital Nécessaire=La valeur du DAX * Taille de Position × Valeur d’un Point / Levier

Exemple :

Vous décidez d'ouvrir une position de 0.5 contrat.

La valeur d'un point est de 1 euro.

Le DAX a une valeur nominale de 16 000 euros.

Le levier est de 20.

Capital Neˊcessaire=0.5*16,000÷20 =400

400€ sont donc suffisant pour ouvrir une position sur cette stratégie.

Mais cela ne suffit pas pour la faire tourner.

En effet, la stratégie n'a pas un taux de réussite de 100%, et dès le premier euro de perte, votre stratégie serait immédiatement stoppée par le courtier.

Vous avec besoin d'ajouter la perte potentielle que vous êtes prêt à assumer.

C'est l'une des règles de l'investissement serein. Etre prêt à perdre son investissement, de manière à pouvoir continuer à investir.

Voyons maintenant comment nous allons pouvoir déterminer cette perte.

N'ayant pas de boule de cristal, il m'est impossible de connaitre la perte qu'une stratégie pourra générer. Mais il est possible de se baser sur les données passées pour se projeter sur une hypothèse.

Il nous faut donc faire tourner un backtest sur la période la plus longue possible.

Ce qui nous intéresse au dessus, c'est la valeur du drawdown maximum obtenue pour un nombre fixe de contrat.

C'est à dire la perte maximum que vous auriez eu dans le passé si vous l'aviez démarrée au pire moment.

Ici, nous voyons une perte maximum de 183,30€

Mais comme on ne peut pas savoir quelles seront les performances futures, nous pouvons arrondir à la centaine supérieure, et multiplier par 2 ou par 3.

Nous obtenons donc une perte maximum pessimiste mais possible si nous démarrions au pire moment dans le futur de 400 ou 600€ suivant son niveau de pessimisme.

Nous pouvons de toutes façons faire en sorte que la stratégie s'arrête automatiquement si on dépasse un niveau de perte que l'on trouve exagéré.

Nous savons donc que nous avons besoin de 400€ pour prendre une demie position et de 600€ pour absorber les pertes éventuelles. Ce qui nous donne 1000€ de capital minimum absolu.

Pour être un peu plus confortable et permettre à la stratégie de performer plus rapidement on peut préférer partir avec un capital de 2000€.

Sur cette base, nous aurions eu en démarrant au pire moment un maxdrawdon de moins de 10%, et une performance annuelle de 10%

Là encore, je ne peut pas vous répondre sur les performance futures de cet algorithme. Mais nous pouvons regarder ce que cela a produit dans le passé avec des parapétrages différents.

Commençons avec un capital de 2.000€, et un réinvestissement des gains prudent.

Ce réinvestissement des gains ne s'effectuera que lorsque les gains acquis au cours de la stratégie sont suffisants pour couvrir le risque d'un trade.

Imaginons que nous ayons démarré la stratégie avec un capital initial de 2000€.

Nous ne souhaitons pas risquer plus de 1% du capital alloué à la stratégie.

Nous ne souhaitons donc pas dépasser une perte de 20€.

Si le risque potentiel du trade est supérieur à 20€, on restera sur la taille de position minimum.

Lorsque nous aurons généré 500€ de gains, nous pourrons risquer 25€ sur un trade.

C'est pour cela qu'au départ, cela prend un peu de temps. Même s'il est possible de passer outre ce mode prudent, et de partir avec une taille de position minimum plus importante.

Personnellement, je préfère démarrer en douceur, et faire tourner plusieurs stratégies de trading automatique pour augmenter la performance.

Le rendement ne sera donc pas le même suivant que vous soyez prudent ou agressif.

Quelque chose d'important à regarder, c'est le maxdrawdown.

A un moment donné, on s'est retrouvé avec un max drawdown de 258,44€.

Ce n'est pas une perte, mais c'est la différence la plus forte entre un point haut et un point bas.

Cela s'est produit à un moment ou on avait généré suffisamment de gains pour pouvoir se permettre de les perdre. Mais il faut en être conscient pour que la stratégie choisie soit compatible avec nos émotions.

Avec un gain de plus de 1700€ de manière totalement passive, cela me semble tout à fait supportable.

Avec 10 000€, et un risque maximum de 1% par trade, voici les résultats que l'on aurait obtenus.

La performance de plus de 9% peut sembler faible à certaines personnes.

Mais vous remarquerez que la stratégie est très discrétionnaire. En 8 ans, elle n'a pris que 144 trades.

Cela veut dire qu'on peut faire tourner d'autres stratégies en même temps avec le même capital.

Et pour ceux qui souhaiteraient n'utiliser qu'une seule stratégie, il est tout à fait possible d'augmenter le niveau de risque, tout en restant prudent.

La prudence est essentielle, mais il est tout aussi important d'être ouvert aux opportunités et parfois de prendre des risques calculés.

L'équilibre entre la prudence et l'audace peut varier d'une personne à l'autre et dépendre des circonstances.

Le monde financier offre des occasions de croissance, mais elles sont souvent accompagnées de risques.

Trouver le juste équilibre entre la préservation de votre capital et la recherche d'opportunités de croissance peut être un défi, mais cela peut aussi être la clé pour réaliser des gains significatifs.

Chacun doit trouver sa propre voie en fonction de ses objectifs financiers, de son appétit pour le risque et de sa tolérance personnelle.

Cette gestion du risque est un point essentiel dans mes stratégies. L'idée n'est certainement pas de devenir millionnaire grace aux stratégies de trading automatique.

Ce ne sont pas des martingales qui ont pour seul objectif d'enrichir le courtier plutot que vous.

Ce sont des stratégies que j'utilise personnellement, et que je suis très fier de partager avec les personnes qui m'ont fait confiance.

vous avez lu cet article jusqu'au bout, et pour vous remercier, je vous propose d'utiliser le code de reduction P35 pour profiter d'une remise de 35%.

Attention, cette remise sera désactivée en début de mois prochain.